Thành Đôn Hoàng tái hiện bối cảnh lịch sử cách đây hơn 1000 năm. Đây là lần đầu tiên câu chuyện về thành Đôn Hoàng được thể hiện hoàn thiện nhất. Chuyện phim chủ yếu được triển khai từ Tạng Bảo, Đoạt Bảo và Hộ Bảo và được chia làm 3 giai đoạn chính:
Giai đoạn 1 lấy bối cảnh là thời kỳ Bắc Tống vào khoảng năm 1036 kể về nghĩa quân Tây Hạ, sau khi trở về Đôn Hoàng bèn uy hiếp Tạng Bảo.
Giai đoạn 2 vào thời nhà Thanh năm 1900, giai đoạn này chủ yếu nói về thời kỳ suy thoái của những năm cuối đời nhà Thanh, lúc này nền văn hóa Đôn Hoàng đang gặp phải nạn cướp bóc dữ dội.
Giai đoạn thứ 3 vào năm 1936 câu chuyện kể về sự trở về của những con người có trí thức, kế tục bậc tiền bối bảo vệ Đôn Hoàng...